| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 结合独立的智能贝塔策略进行组合优化 | Phil Maguire, Karl Moffett, Rebecca Maguire | 1808.02505 | q-fin.PM | 2018-08-13 |
| 投资组合选择中用于做空控制的自适应L1正则化 | Stefania Corsaro and Valentina De Simone | 1808.00982 | q-fin.PM | 2018-08-06 |
| 基于阈值的投资组合：阈值的作用及其应用 | Sang Il Lee, Seong Joon Yoo | 1709.09822 | q-fin.PM | 2018-08-03 |
| 超额表现与跟踪：主动和被动投资组合管理的动态资产配置 | Ali Al-Aradi, Sebastian Jaimungal | 1803.05819 | q-fin.PM | 2018-07-31 |
| 用机器学习降低均值-方差投资组合的估计风险 | Daniel Kinn | 1804.01764 | q-fin.PM | 2018-07-31 |
| 市场定时的数学 | Guy Metcalfe | 1712.05031 | q-fin.PM | 2018-07-20 |
| $ell\_1$ 约束下方差优化的分析方法 | Imre Kondor, G''abor Papp, Fabio Caccioli | 1709.08755 | q-fin.PM | 2018-07-16 |
| 优化投资组合在It^o-Markov可加性市场中的选择 | Zbigniew Palmowski, {L}ukasz Stettner, and Anna Sulima | 1806.03496 | q-fin.PM | 2018-06-12 |
| 前瞻投资组合选择与多元非高斯模型和Esscher变换 | Michele Leonardo Bianchi and Gian Luca Tassinari | 1805.05584 | q-fin.PM | 2018-05-28 |
| 多因素高斯期限结构模型仍然有用吗？意大利BTP的实证分析 | Michele Leonardo Bianchi | 1805.09996 | q-fin.PM | 2018-05-28 |
| 无模型投资组合理论及其功能性主公式 | Alexander Schied, Leo Speiser, and Iryna Voloshchenko | 1606.03325 | q-fin.PM | 2018-05-25 |
| 投资组合理论的一般框架。第一部分：理论和各种模型。 | Stanislaus Maier-Paape and Qiji Jim Zhu | 1710.04579 | q-fin.PM | 2018-05-16 |
| 鲁棒的基于强化学习的对数最优策略 | Yifeng Guo, Xingyu Fu, Yuyan Shi, Mingwen Liu | 1805.00205 | q-fin.PM | 2018-05-02 |
| 股票投资组合中家乡偏好的决定因素：新兴市场和发达市场的研究 | Mounira Chniguir, Mohamed Kefi (INAT), Jamel Henchiri | 1804.05103 | q-fin.PM | 2018-04-17 |
| 金融统计套利的最优投资组合设计 | Ziping Zhao, Rui Zhou, Zhongju Wang, and Daniel P. Palomar | 1803.02974 | q-fin.PM | 2018-03-09 |
| 非随机投资组合理论 | Vladimir Vovk | 1712.09108 | q-fin.PM | 2018-02-28 |
| 基于资本注入和内生交易约束的基金经理最优合同 | Sergey Nadtochiy and Thaleia Zariphopoulou | 1802.09165 | q-fin.PM | 2018-02-27 |
| 凯利准则在组合优化中的应用：一个解耦问题 | Zachariah Peterson | 1710.00431 | q-fin.PM | 2018-02-20 |
| 快速均值回归分数随机环境下的最优组合 | Jean-Pierre Fouque, Ruimeng Hu | 1706.03139 | q-fin.PM | 2018-02-12 |
| 没有做空的方差优化问题的解析解 | Imre Kondor, G''abor Papp, Fabio Caccioli | 1612.07067 | q-fin.PM | 2018-01-17 |
| 固定限制下的退休财富：指数效用的最优策略 | Lena Schutte | 1712.00463 | q-fin.PM | 2017-12-05 |
| 生物技术市场的战略投资框架：通过动态资产配置和分类多样化。 | Abhishek Mohan, Agnibho Roy | 1710.03267 | q-fin.PM | 2017-10-11 |
| 风险感知的多臂赌博问题及其在投资组合选择中的应用 | Xiaoguang Huo and Feng Fu | 1709.04415 | q-fin.PM | 2017-09-14 |
| 预测建模：系统化价值投资的优化和动态解决方案框架 | R.J. Sak | 1709.03226 | q-fin.PM | 2017-09-12 |
| 趋势与风险溢价：更新和额外图表 | Tung-Lam Dao, Daniel Hoehener, Yves Lemp''eri`ere, Trung-Tu Nguyen, Philip Seager, Jean-Philippe Bouchaud | 1708.07637 | q-fin.PM | 2017-08-28 |