鲁棒优化能否提供改善的投资组合绩效？：对印度市场的实证研究
摘要：强健优化模型在解决马科维茨模型的缺点方面具有重要意义。对于考虑强健方法是否在投资组合表现方面优于或与马科维茨模型相当，一直存在着一场重要的辩论。为了解决这种怀疑，我们对基于框、椭圆和可分离不确定性集合的三个强健优化模型进行了实证分析。我们得出结论，强健方法在模拟数据和印度S＆P BSE 30和S＆P BSE 100股指的实际市场设置中都可以被视为马科维茨模型的可行替代方案。最后，我们从股票数量、样本大小和数据类型的角度提供了关于强健优化方法实际可行性的定性和定量论证。
作者：Shashank Oberoi and Mohammed Bilal Girach and Siddhartha P. Chakrabarty
论文ID：1908.04962
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2019-08-15