| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 不可分市场中的效用最大化与交易成本 | Qingshuo Song, G. Yin, Chao Zhu | 1003.2930 | q-fin.PM | 2010-03-16 |
| 风险敏感的仿射过程投资管理：一种黏性方法 | Mark Davis and Sebastien Lleo | 1003.2521 | q-fin.PM | 2010-03-15 |
| 带有内幕信息和参数不确定性的最优投资 | Albina Danilova, Michael Monoyios, Andrew Ng | 0911.3117 | q-fin.PM | 2010-02-09 |
| 服务中的租金：一种新的资产配置标准 | Fr''ed''eric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Th''erond (SAF) | 1001.1914 | q-fin.PM | 2010-01-13 |
| 金融市场中的全球风险最小化 | Andreas Martin Lisewski | 0908.0682 | q-fin.PM | 2009-08-06 |
| 动态交易的溢价 | Chun Hung Chiu and Xun Yu Zhou | 0906.0999 | q-fin.PM | 2009-06-08 |
| 国际框架下的风险溢酬：汇率风险是否被重视？ | Mohamed El Hedi Arouri (LEO) | 0905.3891 | q-fin.PM | 2009-05-26 |
| 评估不同记忆长度下适应交易策略的性能 | Andreas Krause | 0901.0447 | q-fin.PM | 2009-01-06 |
| 大型投资组合的资产配置和风险评估中的总暴露限制 | Jianqing Fan, Jingjin Zhang, Ke Yu | 0812.2604 | q-fin.PM | 2008-12-16 |