| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 使用高斯-埃尔米特积分法和三次样条插值的快速简单外国期权定价方法 | Xiaolin Luo and Pavel V. Shevchenko | 1408.6938 | q-fin.CP | 2015-08-05 |
| 李-卡特死亡模型的状态空间估计及年金定价的影响 | Man Chung Fung, Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko | 1508.00322 | q-fin.CP | 2015-08-04 |
| 局部随机波动下的投资组合优化：系数泰勒级数逼近与隐含夏普比率 | Matthew Lorig and Ronnie Sircar | 1506.06180 | q-fin.CP | 2015-06-23 |
| 信息在双交易者市场中的作用 | F. Bagarello, E. Haven | 1402.6204 | q-fin.CP | 2015-06-18 |
| 基于局部风险最小化指数Lévy模型的数值分析 | Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki | 1506.03898 | q-fin.CP | 2015-06-15 |
| 黑色-卡拉西尼模型中债券和掉期价格的近似 | Andrzej Daniluk, Rafa{l} Muchorski | 1506.00697 | q-fin.CP | 2015-06-03 |
| 估算股票市场的算法复杂性 | Olivier Brandouy, Jean-Paul Delahaye, Lin Ma | 1504.04296 | q-fin.CP | 2015-04-17 |
| 杠杆{ETF}的隐含波动率来自{ETF}的动态变化 | Tim Leung, Matthew Lorig, Andrea Pascucci | 1404.6792 | q-fin.CP | 2015-04-16 |
| 通过随机控制优化对具有保证最低取款和死亡福利的可变年金进行估值 | Xiaolin Luo and Pavel V. Shevchenko | 1411.5453 | q-fin.CP | 2015-04-10 |
| 运算符分裂方法在金融中的应用 | Karel in 't Hout, Jari Toivanen | 1504.01022 | q-fin.CP | 2015-04-07 |
| IMEX方案用于具有流动性冲击的欧式期权抛物-常微分方程系统 | W. Mudzimbabwe, Lubin G. Vulkov | 1503.09008 | q-fin.CP | 2015-04-01 |
| 乘性噪声、快速卷积和定价 | Giacomo Bormetti and Sofia Cazzaniga | 1107.1451 | q-fin.CP | 2015-03-19 |
| 摆动期权估值：一种具有约束跳跃的BSDE方法 | Marie Bernhart, Huy^en Pham, Peter Tankov and Xavier Warin | 1101.0975 | q-fin.CP | 2015-03-17 |
| 金融相互关联结构模型的估值算法 | Johannes Hain, Tom Fischer | 1501.07402 | q-fin.CP | 2015-01-30 |
| 局部Lévy型模型中的定价近似和误差估计与违约 | Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci | 1304.1849 | q-fin.CP | 2014-12-01 |
| 多因素本地随机波动模型的显式隐含波动率 | Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci | 1306.5447 | q-fin.CP | 2014-12-01 |
| $d$维Lévy型过程的渐近性态 | Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci | 1404.3153 | q-fin.CP | 2014-12-01 |
| 广义Black-Scholes方程的精确解 | Liviu-Adrian Cotfas, Camelia Delcea, Nicolae Cotfas | 1411.2628 | q-fin.CP | 2014-11-12 |
| 一种非线性方程的摄动分析：来自Schaefer-Schwartz利率模型的研究 | Beata Stehlikova | 1410.6321 | q-fin.CP | 2014-10-24 |
| 弱逼近方案的多层路径模拟 | Denis Belomestny, Tigran Nagapetyan | 1406.2581 | q-fin.CP | 2014-10-07 |
| 高性能金融仿真：基于随机化准蒙特卡洛方法 | Linlin Xu and Giray "Okten | 1408.5526 | q-fin.CP | 2014-08-26 |
| 在一般的单因素模型中近似计算零息债券价格 | Beata Stehlikova | 1408.5673 | q-fin.CP | 2014-08-26 |
| 使用有限差分法确定TARN的定价 | Xiaolin Luo and Pavel Shevchenko | 1304.7563 | q-fin.CP | 2014-08-25 |
| 宏观审慎监管、风险沟通与可视化 | Peter Sarlin | 1404.4550 | q-fin.CP | 2014-06-27 |
| 混合指数跳跃过程的第一通行时间问题及其在保险和金融领域的应用 | Chuancun Yin, Yuzhen Wen, Zhaojun Zong, Ying Shen | 1302.6762 | q-fin.CP | 2014-06-18 |