IMEX方案用于具有流动性冲击的欧式期权抛物-常微分方程系统
摘要：在欧洲期权的流动性冲击建模中，出现了一个耦合系统，其中一个是退化的抛物线方程，另一个没有扩散项。构建和分析了两种保持微分问题解的正性的隐式-显式(IMEX)方案。数值实验证实了理论结果，并展示了与理查逊外推相结合的方案的高精度和高效性。
作者：W. Mudzimbabwe, Lubin G. Vulkov
论文ID：1503.09008
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2015-04-01