| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 环境指数的金融市场 | Thisari K. Mahanama, Abootaleb Shirvani, Svetlozar Rachev, Frank J. Fabozzi | 2308.15661 | q-fin.CP | 2023-08-31 |
| 量子技术在股票价格预测中的潜力 | Naman S, Gaurang B, Neel S, and Aswath Babu H | 2308.13642 | q-fin.CP | 2023-08-29 |
| 登月：通过情感分析研究集体交易事件 | Tim Matthies, Thomas L"ohden, Stephan Leible, Jun-Patrick Raabe | 2308.09968 | q-fin.CP | 2023-08-22 |
| 多维度COS方法在期权定价中的应用 | Gero Junike and Hauke Stier | 2307.12843 | q-fin.CP | 2023-08-17 |
| 通过马尔可夫链重建加密货币过程 | Tanya Ara''ujo and Paulo Barbosa | 2308.07626 | q-fin.CP | 2023-08-16 |
| 所需回报率的参数估计方法 | Battulga Gankhuu | 2305.19708 | q-fin.CP | 2023-08-09 |
| 使用潜在场的贝叶斯框架描述加密货币市场动态、结构依赖性和波动性 | Anoop C V, Neeraj Negi, Anup Aprem | 2308.01013 | q-fin.CP | 2023-08-03 |
| 处理期权定价中的COS方法 | Gero Junike | 2303.16012 | q-fin.CP | 2023-07-25 |
| 希腊人在拉普拉斯模型中COS方法的陷阱 | Tobias Behrens and Gero Junike | 2306.08421 | q-fin.CP | 2023-07-25 |
| 构建无套利隐含波动率：Sinkhorn算法与变种 | Hadrien De March (ECOLE POLYTECHNIQUE, QANTEV), Pierre Henry-Labordere (SOCIETE GENERALE) | 1902.04456 | q-fin.CP | 2023-07-18 |
| 加法过程和期权定价的快速蒙特卡洛方案 | Michele Azzone and Roberto Baviera | 2112.08291 | q-fin.CP | 2023-07-17 |
| 外汇汇率预测的深度学习方法的关键比较 | Zhu Bangyuan | 2307.06600 | q-fin.CP | 2023-07-14 |
| 带交易成本的美式期权的反向对冲 | Ludovic Gouden`ege, Andrea Molent, Antonino Zanette | 2305.06805 | q-fin.CP | 2023-06-26 |
| 检测Depegs：走向Curve Finance上更安全的被动流动性提供 | Thomas N. Cintra, Maxwell P. Holloway | 2306.10612 | q-fin.CP | 2023-06-21 |
| 使用LSTMs执行大股票订单的最优控制策略 | A. Papanicolaou, H. Fu, P. Krishnamurthy, B. Healy, F. Khorrami | 2301.09705 | q-fin.CP | 2023-06-16 |
| 巴恩多夫-尼尔森和谢帕德模型下的蒙特卡洛模拟及测度变换 | Takuji Arai, Yuto Imai | 2306.05750 | q-fin.CP | 2023-06-12 |
| InProC：行业和产品/服务代码分类 | Simerjot Kaur, Andrea Stefanucci, Sameena Shah | 2305.13532 | q-fin.CP | 2023-05-24 |
| 使用多个期权高效学习嵌套深度对冲 | Masanori Hirano, Kentaro Imajo, Kentaro Minami, Takuya Shimada | 2305.12264 | q-fin.CP | 2023-05-23 |
| 基于风险价值的投资组合保险：在马尔可夫调制转换市场中与CPPI进行性能评估和基准比较 | Peyman Alipour, Ali Foroush Bastani | 2305.12539 | q-fin.CP | 2023-05-23 |
| 精确度与收缩：用于投资组合配置的协方差估计方法的比较分析 | Sumanjay Dutta, Shashi Jain | 2305.11298 | q-fin.CP | 2023-05-22 |
| 多层蒙特卡洛方法与数值平滑在概率和密度的稳健高效计算中的应用 | Christian Bayer, Chiheb Ben Hammouda, Raul Tempone | 2003.05708 | q-fin.CP | 2023-05-15 |
| 使用生成对抗网络学习波动率曲面 | Andrew Na and Meixin Zhang and Justin Wan | 2304.13128 | q-fin.CP | 2023-04-27 |
| DeLend项目的经济学：基于Agent的模拟 | Frederico Dutilh Novaes, Gabriel de Abreu Madeira, Aurimar Cerqueira | 2303.03214 | q-fin.CP | 2023-04-04 |
| 自适应梯度下降方法计算隐含波动率 | Yixiao Lu, Yihong Wang, Tinggan Yang | 2108.07035 | q-fin.CP | 2023-03-24 |
| 时间变化的指数尾部的磨平稳定过程 | Young Shin Kim, Kum-Hwan Roh, and Raphael Douady | 2006.07669 | q-fin.CP | 2023-03-23 |