摘要：多层蒙特卡洛方法在弱逼近方案中的应用可能性研究：以 Levy 驱动的随机微分方程的弱欧拉方案为例.
作者：Denis Belomestny, Tigran Nagapetyan
论文ID：1406.2581
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-10-07
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