| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 切比雪夫插值在参数期权定价中的应用 | Maximilian Ga{ss}, Kathrin Glau, Mirco Mahlstedt, Maximilian Mair | 1505.04648 | q-fin.CP | 2016-07-11 |
| 大型可变年金投资组合高效估值的神经网络方法 | Seyed Amir Hejazi, Kenneth R. Jackson | 1606.07831 | q-fin.CP | 2016-06-28 |
| 带有制度转换的均值回归下交易VIX期货 | Jiao Li | 1605.07945 | q-fin.CP | 2016-06-15 |
| Heston随机波动率模型的完整快速校准 | Yiran Cui, Sebastian del Ba~no Rollin, Guido Germano | 1511.08718 | q-fin.CP | 2016-05-27 |
| 无偏蒙特卡罗模拟扩散过程 | Louis Paulot | 1605.01998 | q-fin.CP | 2016-05-09 |
| 流动性成本：一种新的数值方法和实证研究。 | Christophe Michel, Victor Reutenauer, Denis Talay and Etienne Tanr''e | 1501.07404 | q-fin.CP | 2016-04-13 |
| CIR随机利率下定价美式期权的鲁棒树方法 | Elisa Appolloni, Lucia Caramellino, Antonino Zanette | 1305.0479 | q-fin.CP | 2016-04-07 |
| Heston-CIR模型下外汇期权的混合蒙特卡洛和PDE方差缩减方法 | Andrei Cozma, Christoph Reisinger | 1509.01479 | q-fin.CP | 2016-04-06 |
| L''evy模型中期权定价的柔性Galerkin方案 | Maximilian Ga{ss} and Kathrin Glau | 1603.08216 | q-fin.CP | 2016-03-29 |
| 隐马尔可夫过程中的交互式违约强度 | Feng-Hui Yu, Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu and Tak-Kuen Siu | 1603.02902 | q-fin.CP | 2016-03-10 |
| 资本估值调整与资金估值调整 | Claudio Albanese, Simone Caenazzo (LaMME), St''ephane Cr''epey (LaMME) | 1603.03012 | q-fin.CP | 2016-03-10 |
| 高频金融数据中的异常波动率尺度 | Noemi Nava, T. Di Matteo, Tomaso Aste | 1503.08465 | q-fin.CP | 2016-02-17 |
| 使用Google国内趋势进行深度学习预测股票波动 | Ruoxuan Xiong, Eric P. Nichols and Yuan Shen | 1512.04916 | q-fin.CP | 2016-02-17 |
| 商品市场中的局部波动模型和在线校准 | Vinicius Albani, Uri M. Ascher and Jorge P. Zubelli | 1602.04372 | q-fin.CP | 2016-02-16 |
| 用模拟方法实现百慕大期权 | L. C. G. Rogers | 1508.06117 | q-fin.CP | 2016-01-06 |
| Cox-Ingersoll-Ross过程的Euler离散方案的指数可积性质 | Andrei Cozma and Christoph Reisinger | 1601.00919 | q-fin.CP | 2016-01-06 |
| 在符号相似网络中市场图识别问题的最优决策 | V.A. Kalyagin, P.A. Koldanov, P.M. Pardalos | 1512.06449 | q-fin.CP | 2015-12-22 |
| 亨特广义默顿模型中的期权定价 | Christian Bayer and John Schoenmakers | 1512.03677 | q-fin.CP | 2015-12-14 |
| 具有4/2随机波动性加跳跃模型的VIX和股票衍生品的一致定价 | Wei Lin, Shenghong Li, Xingguo Luo, and Shane Chern | 1510.01172 | q-fin.CP | 2015-11-05 |
| 反向蒙特卡洛方法在异国期权定价中的应用 | Giacomo Bormetti, Giorgia Callegaro, Giulia Livieri, Andrea Pallavicini | 1511.00848 | q-fin.CP | 2015-11-04 |
| 使用硬件优化的三对角线求解器加速隐式有限差分方案在FPGAs中的应用 | Samuel Palmer | 1402.5094 | q-fin.CP | 2015-10-16 |
| 刚果民主共和国的通胀高级指标 | Henry Ngongo (UEA) | 1509.06504 | q-fin.CP | 2015-09-23 |
| 对实物期权定价的一种保值蒙特卡洛方法 | Edgardo Brigatti, Felipe Macias, Max O. Souza, and Jorge P. Zubelli | 1509.03577 | q-fin.CP | 2015-09-14 |
| 金融交易策略的动态模态分解 | Jordan Mann and J. Nathan Kutz | 1508.04487 | q-fin.CP | 2015-08-20 |
| 修改后的Black-Scholes方程与欧式看跌期权的新解析解 | Juan Ospina | 1508.03841 | q-fin.CP | 2015-08-18 |