一种非线性方程的摄动分析：来自Schaefer-Schwartz利率模型的研究
摘要：利率模型的应用施予费尔（Schaefer）和施瓦茨（Schwartz）提出的模型了长期利率和差价，差价是短期利率与长期利率之差。作者提出的债券价格的近似解析公式需要计算一个特定常数，该常数通过非线性方程和常微分方程组的积分解得。本文采用微扰方法计算该常数，其展开系数以封闭形式给出，并可以任意阶数构造。然而，我们的数值结果显示只需使用少量项即可达到很好的精度。
作者：Beata Stehlikova
论文ID：1410.6321
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-10-24