| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 基于分层回归的方差缩减方法用于弱逼近方案 | Denis Belomestny, Stefan H"afner and Mikhail Urusov | 1612.05255 | q-fin.CP | 2017-06-13 |
| 美式篮子期权的隐含停止规则和马尔可夫投影 | Christian Bayer, Juho H"app"ol"a, Ra''ul Tempone | 1705.00558 | q-fin.CP | 2017-06-05 |
| 快速校准具有随机波动和偏移扩散的Libor市场模型 | Laurent Devineau, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued | 1706.00263 | q-fin.CP | 2017-06-02 |
| 指数Lévy模型的多层次蒙特卡洛方法 | Mike Giles, Yuan Xia | 1403.5309 | q-fin.CP | 2017-05-31 |
| 标准化声誉评估 | Peter Mitic | 1705.09955 | q-fin.CP | 2017-05-30 |
| 具有非常尾重的分布模型下的行为风险 | Peter Mitic | 1705.06868 | q-fin.CP | 2017-05-22 |
| 基于模糊变换的市场波动替代估计 | Luigi Troiano and Elena Mejuto Villa and Pravesh Kriplani | 1705.01348 | q-fin.CP | 2017-05-04 |
| PyCaMa：用于现金管理的Python | Francisco Salas-Molina, Juan A. Rodr''iguez-Aguilar, Pablo D''iaz-Garc''ia | 1702.05005 | q-fin.CP | 2017-02-21 |
| 信用风险中的VaR估计：综合损失分布与单一损失分布 | M. Assadsolimani, D. Chetalova | 1702.04388 | q-fin.CP | 2017-02-16 |
| 动态高斯Copula模型中的不变性属性 | St''ephane Cr''epey (LaMME), Shiqi Song (LaMME) | 1702.03232 | q-fin.CP | 2017-02-13 |
| 大型可变年金组合高效估值的空间插值框架 | Seyed Amir Hejazi, Kenneth R. Jackson, Guojun Gan | 1701.04134 | q-fin.CP | 2017-01-17 |
| 一个具有相互责任和跳跃风险的扩展结构违约模型的数值分析 | Vadim Kaushansky and Alexander Lipton and Christoph Reisinger | 1701.00030 | q-fin.CP | 2017-01-03 |
| 实时股权交易的数学基础。流动性不足和市场动态。自动交易机器 | Vladislav Gennadievich Malyshkin and Ray Bakhramov | 1510.05510 | q-fin.CP | 2016-12-07 |
| GARCH模型分析旋转金融市场 | Tetsuya Takaishi | 1409.0118 | q-fin.CP | 2016-11-28 |
| 金融市场自实现波动性分析中的旋转模型 | Tetsuya Takaishi | 1511.08997 | q-fin.CP | 2016-11-28 |
| 实时随机波动性的贝叶斯推断中的GPU计算 | Tetsuya Takaishi | 1603.08114 | q-fin.CP | 2016-11-28 |
| 美式期权的校准：去美国化的数值研究 | Olena Burkovska, Maximilian Ga{ss}, Kathrin Glau, Mirco Mahlstedt, Wim Schoutens and Barbara Wohlmuth | 1611.06181 | q-fin.CP | 2016-11-21 |
| 金融中的魔法点：参数期权定价的实证整合 | Maximilian Ga{ss}, Kathrin Glau, Maximilian Mair | 1511.00884 | q-fin.CP | 2016-11-07 |
| 美式期权定价的分裂方法的数值研究 | Karel in 't Hout, Radoslav Valkov | 1610.09622 | q-fin.CP | 2016-11-01 |
| VIX的双跳随机波动模型：基于VVIX的证据 | Xin Zang, Jun Ni, Jing-Zhi Huang and Lan Wu | 1506.07554 | q-fin.CP | 2016-10-31 |
| 关于指数Lévy模型中局部风险最小化和Delta对冲策略之间的差异 | Takuji Arai and Yuto Imai | 1610.09085 | q-fin.CP | 2016-10-31 |
| 外汇市场中具有随机利率的混合随机-局部波动模型的欧拉方案的收敛性 | Andrei Cozma and Matthieu Mariapragassam and Christoph Reisinger | 1501.06084 | q-fin.CP | 2016-10-24 |
| 现金受限公司价值与投资机会的数值逼近 | Erwan Pierre, St''ephane Villeneuve, Xavier Warin | 1603.09049 | q-fin.CP | 2016-10-07 |
| 通过神经网络方法高效估值SCR | Seyed Amir Hejazi, Kenneth R. Jackson | 1610.01946 | q-fin.CP | 2016-10-07 |
| 非参数且无套利的使用l1恢复构建看涨期权曲面 | Pierre M. Blacque-Florentin and Badr Missaoui | 1506.06997 | q-fin.CP | 2016-08-17 |