摘要：泛类局部随机波动率模型下的欧式期权价格和隐含波动率的渐近展开
作者：Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci
论文ID：1306.5447
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-12-01
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中