基于局部风险最小化指数Lévy模型的数值分析
摘要：计算指数Lévy模型的看涨期权的局部风险最小化（LRM）的方法。我们先前获得了看涨期权的LRM表示，这里我们将其转换为适合使用Carr＆Madan建议的快速傅里叶变换方法的形式。特别地，我们考虑了Merton跳跃扩散模型和方差伽马模型作为具体应用。
作者：Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki
论文ID：1506.03898
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2015-06-15