信息在双交易者市场中的作用
摘要：简单的股票市场中，只有两个最初等价的交易者，我们讨论了信息如何影响交易者的表现。更具体地说，我们首先考虑当市场“关闭”时，交易者的组合如何随时间演变。之后，我们讨论了两个允许与外部世界互动的模型。我们表明，在这种情况下，两个交易者的行为表现不同，取决于i）他们从外部接收到的信息量；和ii）这些信息的质量。
作者：F. Bagarello, E. Haven
论文ID：1402.6204
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2015-06-18