| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 随机波动模型下上界敲出期权定价的渐近展开公式 | Takashi Kato, Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada | 1302.3306 | q-fin.CP | 2014-06-16 |
| 分裂和矩阵指数方法在具有反正态高斯、双曲线和Meixner跳跃的跳跃-扩散模型中的应用 | Andrey Itkin | 1405.6111 | q-fin.CP | 2014-05-29 |
| 最小二乘蒙特卡洛法中Regress-Later估计的快速收敛 | Eric Beutner, Janina Schweizer, Antoon Pelsser | 1309.5274 | q-fin.CP | 2014-04-04 |
| 低差异序列的接受-拒绝方法 | Nguyet Nguyen and Giray "Okten | 1403.5599 | q-fin.CP | 2014-03-25 |
| 正向PDE和PIDE的高阶拆分方法 | Andrey Itkin | 1403.1804 | q-fin.CP | 2014-03-10 |
| 高效树方法用于定价数字障碍期权 | Elisa Appolloni and Andrea Ligori | 1401.2900 | q-fin.CP | 2014-01-28 |
| 估计无物 | M. Duembgen, L. C. G. Rogers | 1401.5666 | q-fin.CP | 2014-01-23 |
| 篮子期权的定价 | Alexander Kushpel | 1401.1856 | q-fin.CP | 2014-01-10 |
| 通过广义Lax-Hopf公式计算累积交易成本优化问题的值函数的“增值” | Luxi Chen | 1401.1610 | q-fin.CP | 2014-01-09 |
| 使用多级近似方法定价美式期权 | Denis Belomestny, Fabian Dickmann and Tigran Nagapetyan | 1303.1334 | q-fin.CP | 2013-12-30 |
| 本地随机波动性框架中香草期权和第一代异类期权的定价：调查和新结果 | Alexander Lipton, Andrey Gal, and Andris Lasis | 1312.5693 | q-fin.CP | 2013-12-20 |
| CDO定价的解析结果和加权蒙特卡洛模拟 | Marcell Stippinger and B''alint VetH{o} and ''Eva R''acz and Zsolt Bihary | 1105.5416 | q-fin.CP | 2013-12-09 |
| 拉丁超立方采样带相关性的中心极限定理及其在异国篮子期权定价中的应用 | Christoph Aistleitner and Markus Hofer and Robert Tichy | 1311.4698 | q-fin.CP | 2013-11-20 |
| Heston随机波动率模型中具有快速均值回复修正的特征函数的渐近展开 | Ankush Agarwal | 1310.3572 | q-fin.CP | 2013-10-15 |
| LSV 模型的定价和隐含波动率的泰勒级数方法 | Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci | 1308.5019 | q-fin.CP | 2013-08-26 |
| 金融应用中的多层蒙特卡洛方法 | Mike Giles and Lukasz Szpruch | 1212.1377 | q-fin.CP | 2013-08-21 |
| 几种资产的场外市场模型 | Alain B''elanger, Gaston Giroux, Miguel Moisan-Poisson | 1308.2957 | q-fin.CP | 2013-08-14 |
| 论文标题翻译成中文：关于经济违约时间建模：一种简化形式模型方法 | Jia-Wen Gu, Bo Jiang, Wai-Ki Ching and Harry Zheng | 1306.6402 | q-fin.CP | 2013-06-28 |
| 关于基恩模型的一点注解：熊彼特的“创造性破坏”之限度 | Glenn Ierley | 1306.6583 | q-fin.CP | 2013-06-28 |
| CORN: 基于相关性驱动的非参数学习方法用于组合选择--在线附录 | Bin Li and Dingjiang Huang and Steven C.H. Hoi | 1306.1378 | q-fin.CP | 2013-06-07 |
| 蒙特卡洛逼近最优投资 | L C G Rogers and Pawel Zaczkowski | 1305.3433 | q-fin.CP | 2013-05-16 |
| Paulsen-Gjessing风险模型在投资回报随机性方面的扩展 | Chuancun Yin, Yuzhen Wen | 1302.6757 | q-fin.CP | 2013-02-28 |
| 一种新型金融 | Philip Z. Maymin | 1210.1588 | q-fin.CP | 2012-10-08 |
| 单因子希斯-贾罗-莫顿模型的快速解决方法与随机波动 | Eusebio Valero, Manuel Torrealba, Lucas Lacasa and Franc{c}ois Fraysse | 1108.1688 | q-fin.CP | 2012-08-02 |
| 跨境责任的相互联系和结构变化：一种网络方法 | Alessandro Spelta and Tanya Ara''ujo | 1205.5675 | q-fin.CP | 2012-05-28 |