| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 具有随机强度模型的可违约债券的冷漠程度 | Regis Houssou and Olivier Besson | 1003.4118 | q-fin.CP | 2010-03-23 |
| 局部波动率跳跃扩散模型下的篮式期权估值：渐近展开法 | Guoping Xu and Harry Zheng | 1003.1848 | q-fin.CP | 2010-03-10 |
| 连续过程轨迹模拟 | Fr''ed''eric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Th''erond (SAF) | 1001.1909 | q-fin.CP | 2010-01-13 |
| 具有无限数量Levy因子的可违约债券 | Jacek Jakubowski, Mariusz Nieweglowski | 0909.4089 | q-fin.CP | 2009-09-24 |
| 非线性Black-Scholes方程的最优子代数系统 | Maxim Bobrov | 0901.2826 | q-fin.CP | 2009-02-10 |
| 一种矩方法定价双障碍合约的途径，由一类常见的跳跃扩散驱动。 | Bjorn Eriksson, Martijn Pistorius | 0812.4548 | q-fin.CP | 2008-12-25 |
| 关于数学金融中出现的三个过滤问题 | Damiano Brigo and Bernard Hanzon | 0812.4050 | q-fin.CP | 2008-12-23 |