摘要：近似求解金融模型中部分积分微分方程，这些方程描述了违约资产的一般标量Lévy型随机过程。我们推导了近似解的严格误差界限，并通过多个金融场景的数值示例展示了我们方法的有用性和多样性。
作者：Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci
论文ID：1304.1849
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2014-12-01
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