| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| PrivySense：基于价格波动的情感估计——使用机器学习从金融新闻中 | Raeid Saqur and Nicole Langballe | 1801.00091 | q-fin.CP | 2018-02-23 |
| 深度股票表示学习：从蜡烛图到投资决策 | Guosheng Hu and Yuxin Hu and Kai Yang and Zehao Yu and Flood Sung and Zhihong Zhang and Fei Xie and Jianguo Liu and Neil Robertson and Timothy Hospedales and Qiangwei Miemie | 1709.03803 | q-fin.CP | 2018-02-20 |
| 风险因素分解实现高效暴露计算 | Cornelis S.L. de Graaf and Drona Kandhai and Christoph Reisinger | 1608.01197 | q-fin.CP | 2018-02-05 |
| 拉格朗日插值在雅各比节点上对离散双障碍期权定价的数值方法 | Amirhossein Sobhani, Mariyan Milev | 1712.01060 | q-fin.CP | 2018-02-05 |
| 在现实世界度量下的量化：快速准确地评估长期合约 | Ralph Rudd, Thomas A. McWalter, Joerg Kienitz, Eckhard Platen | 1801.07044 | q-fin.CP | 2018-01-25 |
| GARCH扩散模型的PDE方法下的首次期权校准 | Yiannis A. Papadopoulos and Alan L. Lewis | 1801.06141 | q-fin.CP | 2018-01-19 |
| 正态逆高斯模型中二次对冲策略的数值分析 | Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima | 1801.05597 | q-fin.CP | 2018-01-18 |
| 跳跃扩散过程下高效的欧式和美式期权定价 | Marcellino Gaudenzi and Alice Spangaro and Patrizia Stucchi | 1712.08137 | q-fin.CP | 2017-12-22 |
| Heston-Hull-White类型模型的混合树/有限差分方法 | M. Briani, L. Caramellino, A. Zanette | 1503.03705 | q-fin.CP | 2017-12-04 |
| 连续监测下的波动身份及其在价格障碍期权中的应用 | Carolyn E. Phelan, Daniele Marazzina, Gianluca Fusai, Guido Germano | 1712.00077 | q-fin.CP | 2017-12-04 |
| 新业务的价格优化 | Maissa Tamraz and Yaming Yang | 1711.07753 | q-fin.CP | 2017-11-22 |
| 欧式期权价格的奇异Fourier-Pad''e级数展开 | Tat Lung Chan | 1706.06709 | q-fin.CP | 2017-11-15 |
| Heston随机波动率模型下价值函数紧束缚的双控制蒙特卡洛方法 | Jingtang Ma, Wenyuan Li, Harry Zheng | 1710.10487 | q-fin.CP | 2017-10-31 |
| 带空间分数导数的修改Black-Scholes方程下美式期权价格的解析特性 | Wenting Chen and Kai Du and Xinzi Qiu | 1701.01515 | q-fin.CP | 2017-10-25 |
| 使用高阶紧致有限差分法在Bates模型中的有效套期保值 | Bertram D"uring and Alexander Pitkin | 1710.05542 | q-fin.CP | 2017-10-17 |
| 经济与金融网络结构属性的计算分析 | Frank Emmert-Streib, Aliyu Musa, Kestutis Baltakys, Juho Kanniainen, Shailesh Tripathi, Olli Yli-Harja, Herbert Jodlbauer and Matthias Dehmer | 1710.04455 | q-fin.CP | 2017-10-13 |
| 切比雪夫方法用于隐含波动率 | Kathrin Glau, Paul Herold, Dilip B. Madan, Christian P"otz | 1710.01797 | q-fin.CP | 2017-10-06 |
| Heston模型实现的混合方法 | Maya Briani, Lucia Caramellino, Antonino Zanette | 1307.7178 | q-fin.CP | 2017-09-29 |
| 切比雪夫约简基函数应用于期权定价 | Javier de Frutos, Victor Gaton | 1701.01429 | q-fin.CP | 2017-09-27 |
| 资本流动的波动性与金融稳定之间的反馈效应：来自刚果民主共和国的证据 | Christian Pinshi | 1708.07636 | q-fin.CP | 2017-08-28 |
| 基于循环强化学习和LSTM神经网络的受智能体启发的交易 | David W. Lu | 1707.07338 | q-fin.CP | 2017-07-25 |
| 预测美国实际房价指数 | Vasilios Plakandaras, Rangan Gupta, Periklis Gogas and Theophilos Papadimitriou | 1707.04868 | q-fin.CP | 2017-07-18 |
| 保险衍生品的定价公式在Malliavin微积分中的应用 | Caroline Hillairet (ENSAE ParisTech), Ying Jiao (SAF), Anthony R''eveillac (INSA Toulouse, IMT) | 1707.05061 | q-fin.CP | 2017-07-18 |
| 比特币价格形成：超越基本来源 | Jamal Bouoiyour (1), Refk Selmi (1) ((1) CATT) | 1707.01284 | q-fin.CP | 2017-07-06 |
| 美式永续看跌期权通过转化为非线性定态Black-Scholes方程的分析和数值结果 | Maria do Rosario Grossinho, Yaser Faghan Kord, Daniel Sevcovic | 1707.00356 | q-fin.CP | 2017-07-04 |