无偏蒙特卡罗模拟扩散过程
摘要：蒙特卡洛模拟扩散过程通常由于时间离散化引入偏差。通过使用一个辅助的泊松过程，可以进行无偏差的模拟。本文提出了一种能够收敛到精确值的蒙特卡洛方案。我们设法使得模拟方差在所有情况下都有限，这样大数定律保证了收敛性。此外，模拟噪声是泊松过程强度的一个递减函数。我们的方法处理具有非常量漂移和非常量方差-协方差矩阵的多维过程。它还涵盖了随机利率。
作者：Louis Paulot
论文ID：1605.01998
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2016-05-09