摘要：一种鲁棒稳定的格点方法，用于在存在CIR随机利率的情况下得到非常精确的美式期权价格，而无需对其参数进行任何数值限制。数值结果显示了所提方法的可靠性和准确性。
作者：Elisa Appolloni, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
论文ID：1305.0479
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2016-04-07
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