基于模糊变换的市场波动替代估计
摘要：使用波动率来捕捉价格的不确定性，即价格在一段时间内变化的趋势。通常以每日回报的标准差来衡量。在本文中，我们提出并研究了模糊变换及其逆变换作为波动率的替代衡量方法。所得到的衡量与Luce的风险度量定义相符。通过考虑在2000年9月至2017年2月期间的NIFTY 50股票市场指数，与标准定义进行了比较。
作者：Luigi Troiano and Elena Mejuto Villa and Pravesh Kriplani
论文ID：1705.01348
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2017-05-04