摘要：银行股模型中实现的波动率计算和标准化的收益率进行了研究。我们发现，标准化的收益率的矩与标准正态变量的理论值一致。这是首次证据表明，银行股市场的回报动态与混合分布假设的观点一致，这一观点在实际金融市场中也成立。
作者：Tetsuya Takaishi
论文ID：1511.08997
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2016-11-28
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