| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 一类随机路径相关波动率模型的欧拉逼近的强收敛速率 | Andrei Cozma and Christoph Reisinger | 1706.07375 | q-fin.CP | 2018-10-09 |
| 促进科学群体：基于群体的科学研究的促进理论 | Jorge Faleiro | 1809.07195 | q-fin.CP | 2018-09-20 |
| 经济学中的大规模协作语言：金融模型的简化计算表示 | Jorge Faleiro | 1809.06471 | q-fin.CP | 2018-09-19 |
| 在Bates模型中解决耦合的PIDEs计算信用估值调整 | Ludovic Gouden`ege (FR3487), Andrea Molent, Antonino Zanette (MATHRISK) | 1809.05328 | q-fin.CP | 2018-09-17 |
| 简化黑魔法调查：使用Monte Carlo模拟和历史回测FRACTI模式进行动量交叉策略研究 | Jorge Faleiro, Edward Tsang | 1808.07949 | q-fin.CP | 2018-09-11 |
| 方差最优对冲及其在电力市场的应用 | Xavier Warin | 1711.03733 | q-fin.CP | 2018-08-29 |
| 具有Gamma过程及其扩展的精确模拟定价 | Lancelot F. James, Dohyun Kim and Zhiyuan Zhang | 1310.6526 | q-fin.CP | 2018-08-23 |
| CGMY过程的顺序抽样及其时间变化分解 | Chengwei Zhang, Zhiyuan Zhang | 1708.00189 | q-fin.CP | 2018-08-23 |
| 亚洲期权定价中的最可能路径（局部波动模型下） | Louis-Pierre Arguin, Nien-Lin Liu, and Tai-Ho Wang | 1706.02408 | q-fin.CP | 2018-08-13 |
| 基于路径积分的股票和订单动态模型 | Giovanni Paolinelli and Gianni Arioli | 1803.07904 | q-fin.CP | 2018-08-01 |
| 阈值化卷积神经网络集成：用于技术预测的神经网络 | Sid Ghoshal, Stephen J. Roberts | 1807.03192 | q-fin.CP | 2018-07-12 |
| 美式期权定价的新方法：动态切比雪夫法 | Kathrin Glau, Mirco Mahlstedt, Christian P"otz | 1806.05579 | q-fin.CP | 2018-06-15 |
| 使用非线性波动率函数的Black-Scholes方程定价美式看涨期权 | Maria do Rosario Grossinho, Yaser Faghan Kord, Daniel Sevcovic | 1707.00358 | q-fin.CP | 2018-06-14 |
| 通过CIR模型对短期利率的校准 | Giuseppe Orlando, Rosa Maria Mininni, Michele Bufalo | 1806.03683 | q-fin.CP | 2018-06-12 |
| 基于回归的嵌套蒙特卡洛方法复杂度减少 | Denis Belomestny, Stefan H"afner and Mikhail Urusov | 1611.06344 | q-fin.CP | 2018-06-07 |
| 使用多层粒子滤波器估计期权价格 | P. P. Osei and A. Jasra | 1806.01734 | q-fin.CP | 2018-06-06 |
| 红帽波动的非线性时间序列和人工神经网络 | Jos''e Igor Morlanes | 1806.01070 | q-fin.CP | 2018-06-05 |
| 大规模模拟多资产 Ising 金融市场 | Tetsuya Takaishi | 1801.05947 | q-fin.CP | 2018-05-29 |
| 布朗运动在八分之一区域的转移概率及其在违约建模中的应用 | Vadim Kaushansky, Alexander Lipton, Christoph Reisinger | 1801.00362 | q-fin.CP | 2018-05-24 |
| 傅里叶定价选择的速度和偏差：数值分析 | Ricardo Cris''ostomo | 1706.05935 | q-fin.CP | 2018-05-14 |
| 电力价格的多项式过程 | Damir Filipovic and Martin Larsson and Tony Ware | 1710.10293 | q-fin.CP | 2018-04-27 |
| 奇点扩散模型下欧式和美式期权定价的紧凑有限差分方法 | Kuldip Singh Patel and Mani Mehra | 1804.09043 | q-fin.CP | 2018-04-25 |
| Merton和Kou跳跃扩散模型下期权定价的四阶紧致格式 | Kuldip Singh Patel and Mani Mehra | 1804.07534 | q-fin.CP | 2018-04-23 |
| 金融中的最优随机控制问题的$epsilon$-单调傅里叶方法 | Peter A. Forsyth, George Labahn | 1710.08450 | q-fin.CP | 2018-04-05 |
| 使用半经典路径积分逼近计算CEV期权定价公式 | Axel A. Araneda and Marcelo J. Villena | 1803.10376 | q-fin.CP | 2018-03-29 |