摘要：美式期权价值的数值逼近及其部分微分互补问题。三种现代分裂方法的时间收敛性：显式支付方法，Ikonen-Toivanen方法和Peaceman-Rachford方法的实施以及这些拆分方法的时间准确性与处罚方法进行比较。
作者：Karel in 't Hout, Radoslav Valkov
论文ID：1610.09622
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2016-11-01
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