| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 具有记忆和可变价差的单层限价委托簿模型 | Jonathan A. Ch''avez-Casillas and Jos''e E. Figueroa-L''opez | 1407.5684 | q-fin.TR | 2016-03-15 |
| 外汇市场微观结构与WM/Reuters 4pm Fix | Patrick Steffen Michelberger and Jan Hendrik Witte | 1501.07778 | q-fin.TR | 2016-03-01 |
| 订单簿动态的流体动力学极限 | Xuefeng Gao and S.J. Deng | 1411.7502 | q-fin.TR | 2016-02-25 |
| 增强学习对Almgren-Chriss模型的交易执行优化的扩展 | Dieter Hendricks, Diane Wilcox | 1403.2229 | q-fin.TR | 2016-02-19 |
| 平方根影响定律同样适用于期权市场 | Bence Toth, Zoltan Eisler, Jean-Philippe Bouchaud | 1602.03043 | q-fin.TR | 2016-02-10 |
| 线性模型对订单流量对价格的影响 I. 传播子：短暂影响 vs. 历史依赖影响 | Damian Eduardo Taranto, Giacomo Bormetti, Jean-Philippe Bouchaud, Fabrizio Lillo and Bence Toth | 1602.02735 | q-fin.TR | 2016-02-09 |
| 极限委托簿市场中带有随机波动率的交易策略 | Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu, Tak-Kuen Siu and Qing-Qing Yang | 1602.00358 | q-fin.TR | 2016-02-02 |
| 竞争市场中多家经销商的最优定价模型 | Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu, Qing-Qing Yang and Tak-Kuen Siu | 1512.08866 | q-fin.TR | 2015-12-31 |
| 限价订单簿中的队列不平衡作为一种提前一刻价格预测器 | Martin D. Gould, Julius Bonart | 1512.03492 | q-fin.TR | 2015-12-14 |
| 不同时间尺度下的流动性危机 | Francesco Corradi, Andrea Zaccaria, and Luciano Pietronero | 1504.02956 | q-fin.TR | 2015-12-09 |
| 模型不确定性下的市场做市 | Hee Su Roh, Yinyu Ye | 1509.07155 | q-fin.TR | 2015-11-11 |
| 单一工具内的市场效率建模 | Kuang-Ting Chen | 1511.02046 | q-fin.TR | 2015-11-09 |
| 最优化投资组合清算与动态均值方差准则 | Jia-Wen Gu and Mogens Steffensen | 1510.09110 | q-fin.TR | 2015-11-02 |
| 股票市场指数的有效市场假说: 非同步交易和投资组合效应的作用 | Roberto Ortiz, Mauricio Contreras and Marcelo Villena | 1510.03926 | q-fin.TR | 2015-10-15 |
| 金融价格的二次Hawkes过程 | Pierre Blanc, Jonathan Donier, Jean-Philippe Bouchaud | 1509.07710 | q-fin.TR | 2015-09-28 |
| 市场对比特币的影响的百万元分析 | Jonathan Donier, Julius Bonart | 1412.4503 | q-fin.TR | 2015-09-22 |
| 金融Knudsen数：连续价格动态的破裂和高精度订单簿信息证实的不对称买卖结构 | Yoshihiro Yura and Hideki Takayasu and Didier Sornette and Misako Takayasu | 1508.06024 | q-fin.TR | 2015-08-26 |
| 如何预测tick值变动的后果？来自东京证券交易所试点计划的证据 | Weibing Huang, Charles-Albert Lehalle, Mathieu Rosenbaum | 1507.07052 | q-fin.TR | 2015-07-28 |
| 基于Hawkes的最优执行模型的扩展与校准 | Aur''elien Alfonsi and Pierre Blanc | 1506.08740 | q-fin.TR | 2015-06-30 |
| 均衡定价和订单簿定价背景下的决策模型分析 | Daniel C. Wagner, Thilo A. Schmitt, Rudi Sch"afer, Thomas Guhr, Dietrich E. Wolf | 1404.7356 | q-fin.TR | 2015-06-19 |
| 宏观经济新闻下的外汇市场活动建模：Hawkes过程方法 | Marcello Rambaldi, Paris Pennesi, Fabrizio Lillo | 1405.6047 | q-fin.TR | 2015-06-19 |
| 在线金融交易的前景理论 | Yang-Yu Liu, Jose C. Nacher, Tomoshiro Ochiai, Mauro Martino, Yaniv Altshuler | 1402.6393 | q-fin.TR | 2015-06-18 |
| 大股票资产的耦合回报-价差高频动态建模 | Gianbiagio Curato, Fabrizio Lillo | 1310.4539 | q-fin.TR | 2015-06-17 |
| 信息成本和交易策略切换对人工股票市场的影响 | Yi-Fang Liu, Wei Zhang, Chao Xu, J{o}rgen Vitting Andersen, Hai-Chuan Xu | 1311.4274 | q-fin.TR | 2015-06-17 |
| 混合市场影响Hawkes价格模型中的动态最优执行 | Aur''elien Alfonsi and Pierre Blanc | 1404.0648 | q-fin.TR | 2015-06-10 |