| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 带有暗池的市场影响模型中的价格操纵 | Florian Kl"ock, Alexander Schied, Yuemeng Sun | 1205.4008 | q-fin.TR | 2014-05-08 |
| 算法交易的最佳起始时间、停止时间和风险度量：目标收盘价和实际执行差距 | Mauricio Labadie and Charles-Albert Lehalle | 1205.3482 | q-fin.TR | 2014-04-07 |
| 市场影响的永久性可能是非线性的 | Olivier Gu''eant | 1305.0413 | q-fin.TR | 2014-03-18 |
| 欧式期权交易中的信息活动检测 | Lyudmila A. Glik, Oleg L. Kritski | 1403.3294 | q-fin.TR | 2014-03-14 |
| 寻找期货和其基础资产中的知情交易者在日内交易中 | Lyudmila A. Glik, Oleg L. Kritski | 1402.6583 | q-fin.TR | 2014-02-27 |
| 关于模拟合并订单簿中的各种效应 | A.O. Glekin, A. Lykov and K.L. Vaninsky | 1402.4150 | q-fin.TR | 2014-02-19 |
| 摇滚时钟：低频和高频交易的基于代理的模型 | Sandrine Jacob Leal, Mauro Napoletano, Andrea Roventini and Giorgio Fagiolo | 1402.2046 | q-fin.TR | 2014-02-11 |
| 市场影响作为订单流失的预期 | Thibault Jaisson | 1402.1288 | q-fin.TR | 2014-02-07 |
| 当金融遇上物理学：光速对金融市场及其监管的影响 | James J. Angel | 1401.2982 | q-fin.TR | 2014-01-14 |
| 限价订单市场中的动态交易机制 | Shilei Wang | 1303.3133 | q-fin.TR | 2014-01-13 |
| 具有异质先验的全球博弈 | Wolfgang Kuhle | 1312.7860 | q-fin.TR | 2013-12-31 |
| 股价形成的耦合模式理论 | Jack Sarkissian | 1312.4622 | q-fin.TR | 2013-12-18 |
| 预见邻居的信任 - 金融市场的一种新的门槛模型 | Jan A. Lipski, Ryszard Kutner | 1301.1824 | q-fin.TR | 2013-12-17 |
| 具有内生代理影响的基于Agent的股票市场模型 | Jan A. Lipski and Ryszard Kutner | 1310.0762 | q-fin.TR | 2013-12-17 |
| 高频市场中的自融资方程 | Rene Carmona and Kevin Webster | 1312.2302 | q-fin.TR | 2013-12-10 |
| 交易到达的动态和限价挂单簿中的报价不平衡 | Alexander Lipton, Umberto Pesavento, Michael G Sotiropoulos | 1312.0514 | q-fin.TR | 2013-12-03 |
| 二氧化碳配额与电力市场耦合的纳什均衡 | Mireille Bossy and Nadia Maizi and Odile Pourtallier | 1311.1535 | q-fin.TR | 2013-11-08 |
| 确定性流动性模式的最优订单调度 | Peter Bank and Antje Fruth | 1310.3077 | q-fin.TR | 2013-10-14 |
| 给定交易量度和通用价格动态下的预交易算法交易模型（GVM-GPD） | Jackie Jianhong Shen | 1309.5046 | q-fin.TR | 2013-09-27 |
| 用三态随机场Ising模型表征金融危机 | Mitsuaki Murota, Jun-ichi Inoue | 1309.5030 | q-fin.TR | 2013-09-20 |
| 期货市场效率诊断：基于时间两点相关性的分析。俄罗斯市场案例研究。 | Mikhail Kopytin, Evgeniy Kazantsev | 1309.3844 | q-fin.TR | 2013-09-17 |
| 交易实验的理论框架 | Maxence Soumare, J{o}rgen Vitting Andersen, Francis Bouchard, Alain Elkaim, Dominique Gu''egan, Justin Leroux, Michel Miniconi, Lars Stentoft | 1306.2073 | q-fin.TR | 2013-06-11 |
| 多维马尔可夫过程的高频市场做市 | Pietro Fodra, Mauricio Labadie | 1303.7177 | q-fin.TR | 2013-04-03 |
| 芝加哥与纽约金融市场之间的信息传递 | Gregory Laughlin, Anthony Aguirre, Joseph Grundfest | 1302.5966 | q-fin.TR | 2013-02-26 |
| 大型刻度资产：隐含差价和最优刻度大小 | Khalil Dayri and Mathieu Rosenbaum | 1207.6325 | q-fin.TR | 2013-01-04 |