平方根影响定律同样适用于期权市场
摘要：期权市场是否存在与股票和期货合约类似的市场影响？为了回答这个问题，我们对一个大型专有数据集的期权交易进行了影响分析。我们发现，平方根定律在这种情况下确实成立。这一发现支持了普遍基础机制的论点。
作者：Bence Toth, Zoltan Eisler, Jean-Philippe Bouchaud
论文ID：1602.03043
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2016-02-10