| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 显微镜下的微观结构：在（过多）信息时代中生存和蓬勃发展的工具 | Ravi Kashyap | 1703.08812 | q-fin.TR | 2017-03-28 |
| 市场为什么会崩盘？比特币数据提供了前所未有的洞察力 | Jonathan Donier and Jean-Philippe Bouchaud | 1503.06704 | q-fin.TR | 2017-02-08 |
| 比特币市场中采矿经济的建模与模拟 | Luisanna Cocco and Michele Marchesi | 1605.01354 | q-fin.TR | 2017-02-08 |
| VWAP执行作为一种最优策略 | Takashi Kato | 1408.6118 | q-fin.TR | 2017-02-01 |
| 最优均值回归价差交易：非线性积分方程方法 | Tim Leung and Yerkin Kitapbayev | 1701.00875 | q-fin.TR | 2017-01-12 |
| 从瓦尔拉斯的拍卖主到连续时间双向拍卖：供给与需求的一般动态理论 | Jonathan Donier and Jean-Philippe Bouchaud | 1506.03758 | q-fin.TR | 2017-01-04 |
| 线性和（小）非线性成本下的最优交易 | A. Rej, R. Benichou, J. de Lataillade, G. Z''erah, J.-Ph. Bouchaud | 1511.07359 | q-fin.TR | 2016-11-15 |
| 以均值回归参考价格的限价交易 | Saran Ahuja, George Papanicolaou, Weiluo Ren, Tzu-Wei Yang | 1607.00454 | q-fin.TR | 2016-11-15 |
| 中国市场中股票市场冲击建模：实证分析 | Shiyu Han, Lan Wu and Yuan Cheng | 1610.08767 | q-fin.TR | 2016-10-28 |
| 风能生产商的最优交易策略 | Zongjun Tan and Peter Tankov | 1610.04458 | q-fin.TR | 2016-10-17 |
| 揭示交易不变假设 | Michael Benzaquen, Jonathan Donier, Jean-Philippe Bouchaud | 1602.03011 | q-fin.TR | 2016-09-22 |
| 无需订单簿的价格影响：对场外信用指数市场的研究 | Zoltan Eisler, Jean-Philippe Bouchaud | 1609.04620 | q-fin.TR | 2016-09-16 |
| 金融复杂性的最简模型 | Philip Maymin | 0901.3812 | q-fin.TR | 2016-09-08 |
| 限价委托盘与其作为Gibbs Grand-Canonical集合的建模 | Alberto Bicci | 1602.06968 | q-fin.TR | 2016-08-24 |
| 限价盘订单薄的广义半马尔可夫模型：理论、实现与数值化 | Anatoliy Swishchuk, Katharina Cera, Julia Schmidt, Tyler Hofmeister | 1608.05060 | q-fin.TR | 2016-08-18 |
| 深度学习在限价挂单簿中的应用 | Justin Sirignano | 1601.01987 | q-fin.TR | 2016-07-06 |
| 限价订单簿中的延迟和流动性提供 | Julius Bonart and Martin Gould | 1511.04116 | q-fin.TR | 2016-06-27 |
| 金融危机期间的市场微观结构：信息驱动和启发式交易的动态 | Mihaly Ormos and Dusan Timotity | 1606.03590 | q-fin.TR | 2016-06-14 |
| 一般形状市场冲击函数下，VWAP执行策略的最优性 | Takashi Kato | 1605.03683 | q-fin.TR | 2016-06-01 |
| 金融市场中证券价格形成的量子理论 | Jack Sarkissian | 1605.04948 | q-fin.TR | 2016-05-19 |
| ASR合同的最佳执行与固定名义额度 | Olivier Gu''eant | 1410.1481 | q-fin.TR | 2016-05-05 |
| 使用人工双向拍卖市场理解金融市场状态 | Kyubin Yim, Gabjin Oh, Seunghwan Kim | 1503.00913 | q-fin.TR | 2016-04-27 |
| 线性模型对订单流量对价格的影响 II. 混合转换分布模型 | Damian Eduardo Taranto, Giacomo Bormetti, Jean-Philippe Bouchaud, Fabrizio Lillo, Bence Toth | 1604.07556 | q-fin.TR | 2016-04-27 |
| 多元Hawkes过程拟合限价订单簿数据的统计显著性 | Roger Martins, Dieter Hendricks | 1604.01824 | q-fin.TR | 2016-04-18 |
| 比例交易成本下的通用交易 | Richard J Martin | 1603.06558 | q-fin.TR | 2016-03-22 |