有关推广Choquet积分的Jensen不等式及其在风险规避中的应用
摘要：广义Choquet积分对于Jensen不等式成立的充要条件，以及将所得结果应用于风险厌恶的理论，通过提供效用函数和容量的假设来说明代理人是风险厌恶的条件。此外，我们还表明，Arrow-Pratt定理可以推广到将期望替换为广义Choquet积分的情况。
作者：Wioletta Szeligowska, Marek Kaluszka
论文ID：1609.00554
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-09-05