操作风险应该用标准化测量方法替代高级测量方法吗？
摘要：操作风险资本的标准测量方法旨在取代包括高级测量方法（AMA）在内的所有方法。替代方法为标准化测量方法（SMA）。本文讨论和研究了SMA的弱点和陷阱，如不稳定性，风险不敏感性，超加性，以及SMA资本模型与银行业系统性风险之间的隐含关系。我们还讨论了与SMA相关的操作风险资本在险模型（OpCar）巴塞尔委员会提出的模型的问题，它是SMA的前身。总之，我们支持维护AMA内部模型框架，并建议一些标准化建议，用于统一操作风险的内部建模。本文的研究结果和观点得到了很多操作风险从业者和学者的支持，并在澳大利亚，欧洲，英国和美国以及最近在伦敦举办的OpRisk Europe 2016会议上得到了讨论。
作者：Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, Bertrand Hassani and Ariane Chapelle
论文ID：1607.02319
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-09-15