关于风险值 Lambda 的性质：鲁棒性、引导性和一致性
摘要：风险估计的质量评估问题引起了金融业和监管机构关注。一方面，回测程序可用于评估估计的准确性，这可以通过可计量的风险度量来实现。另一方面，风险估计应对可用数据集中的微小变化不敏感，并展现出定性的鲁棒性。最近，Frittelli等人（2014）提出了一种新的风险度量，称为Lambda风险值（Lambda VaR），它是VaR的一种推广形式，具有区分不同尾部行为的损益分布风险的能力。本文证明了在一定条件下，Lambda VaR也满足鲁棒性、可计量性和一致性的属性。
作者：Matteo Burzoni, Ilaria Peri, Chiara Maria Ruffo
论文ID：1603.09491
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2017-02-07