风险一致的条件系统性风险度量
摘要：在多维风险上，我们公理地引入了与风险一致的条件系统风险度量。这个类别包括那些可以分解为状态条件聚合和单变量条件风险度量的条件系统风险度量。我们的研究扩展了对有限状态空间上无条件风险度量的已知结果。我们主张在一般概率空间上采用条件框架评估系统风险。从数学上讲，问题归结为选择具有适当属性的随机场的实现。此外，我们的方法涵盖了文献中和实践中使用的许多著名的系统风险度量的示例。
作者：Hannes Hoffmann, Thilo Meyer-Brandis, Gregor Svindland
论文ID：1609.07897
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2016-09-27