摘要：用最大熵方法重建的银行间相互关联性暗示了系统性风险。最大熵方法通过假设完全连接的网络严重低估了银行间传染的风险，而事实上，银行间网络的结构是稀疏连接的。在本文中，我们提出了一种稀疏网络重建算法，并通过数值计算证明它提供了更可靠的系统性风险估计。
作者：M. Andrecut
论文ID：1703.04549
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2017-03-16
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