关于粗糙Bergomi模型中的VIX期货
摘要：粗糙的Bergomi模型在重现隐含波动率微笑方面表现出色，特别是对于短期到期日。我们在这里研究了由该模型生成的VIX和前瞻方差曲线的动态，并开发了高效的VIX期货和期权定价算法。我们进一步分析了粗糙的Bergomi模型来共同描述VIX和SPX的有效性，并提出了一种基于Bennedsen、Lunde和Pakkanen提出的混合方案的联合校准算法。
作者：Antoine Jacquier, Claude Martini, Aitor Muguruza
论文ID：1701.04260
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-01-17