半分析法对自动赎回累计票据的估值方法
摘要：使用半解析方法对具有加速特性和受限条件的自动调用结构的估值进行开发。我们的方法基于文献中的多种二元研究。我们将这些研究扩展到时间相关参数的情况。我们通过数值比较半解析方法和日常蒙特卡洛方法，得出结论：半解析方法在高精度估值方面更具优势。
作者：V. G. Filev, P. Neykov, G. S. Vasilev
论文ID：1608.05378
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2016-08-19