Lévy模型中平价隐含波动率斜率的小期限渐近解析
摘要：随着到期日趋近于零，我们考虑隐含波动率的平值期权。我们的主要结果量化了包括布朗运动成分的无穷活动度指数Levy模型的斜率行为。作为辅助结果，我们利用Mellin变换渐近的方法得到了短期平值数位看涨期权的渐近展开。最后，我们讨论了平值斜率何时与Lee的矩公式给出的微笑翼斜率一致。
作者：Stefan Gerhold, I. Cetin G"ul"um, Arpad Pinter
论文ID：1310.3061
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2016-05-31