摘要：关于多维市场模型下美式期权定时风险的半静态对冲的数学贡献
作者：Jiro Akahori, Flavia Barsotti and Yuri Imamura
论文ID：1701.05695
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-01-23
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