摘要：HJM模型中未约束的Swaption价格的闭合形式公式的导出。这些公式用于确定性远期波动率的非参数拟合。实证结果表明，这些公式和非参数拟合非常有效，并可用于识别套利机会。
作者：V.M. Belyaev
论文ID：1607.01619
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-04-11
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