摘要：揭示出含隐含波动率的表示可以通过加权期望进行时间平均的方式得到，并给出了新的证明。这个证明阐明了Gatheral在他的书《波动率曲面》中引入的原始推导中'前向隐含方差'的存在问题。
作者：Martin Keller-Ressel, Josef Teichmann
论文ID：0911.0562
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2016-10-14
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