零布莱克-德曼-托伊利利率模型在灾难事件中的性能分析:COVID-19案例研究

摘要:零Black-Derman-Toy(ZBDT)模型中利率跳动的研究及其在各种金融衍生品估值中的应用

作者:Grzegorz Krzy.zanowski, Andr''es Sosa

论文ID:2007.00705

分类:Pricing of Securities

分类简称:q-fin.PR

提交时间:2020-07-15

PDF 下载: 英文版 中文版pdf翻译中