谱负Lévy过程下与能源相关的期权价值
摘要：在指数Lévy模型框架中，我们提供了用于定价具有奇特特征（上限或对数收益、间隙期权等）的权力期权的分析工具。定价公式采用对数前程乘杂的幂级数形式和剩余在$ \mathbb{C} $或$ \mathbb{C^2}$ 中通过Mellin空间的因子化积分表示来计算，这些级数通过快速收敛求取。还讨论了与数值方法的比较和效率测试。
作者：Jean-Philippe Aguilar
论文ID：1910.07971
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2021-01-20