基于Heston-Nandi GARCH过程的混合信用风险模型中脆弱期权定价

摘要:混合信用风险模型定价具有随机波动率的易受影响期权

作者:Gechun Liang, Xingchun Wang

论文ID:2001.09443

分类:Pricing of Securities

分类简称:q-fin.PR

提交时间:2020-06-22

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