摘要：考虑基于股息支付资产的美式期权的估值和对冲问题，该资产的价格动态遵循多维扩散模型。我们推导出美式期权价值函数及其梯度的随机平衡方程。通过相关的适应性未来最高值问题的唯一解的唯一性，我们证明了后者是随机平衡方程的唯一解。
作者：Malkhaz Shashiashvili
论文ID：2102.12800
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2021-02-26
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中