指数NIG模型中的显式期权定价
摘要：指数Lévy模型中基于正态逆高斯过程的各种非路径相关期权的闭式定价公式，得到了在对称和非对称模型下的结果，这些结果采用简单且快速收敛的级数形式，条件涉及对数前进货币和期限。证明基于Mellin空间中任意非路径相关偿付物价格的因子化表示和复分析工具。通过与标准数值方法（傅立叶和快速傅立叶变换，蒙特卡洛模拟）在实际参数集上进行多个比较，评估结果的有效性。还提供了收敛速度和截断误差的准确界限。
作者：Jean-Philippe Aguilar
论文ID：2006.04659
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2020-10-06