摘要：对可召回的美式波动率看跌期权的估值问题进行了研究。我们的方法涉及将波动率动态建模为一个均值回复为3/2的波动率过程。我们首先提出了无限期美式敲出看跌期权的定价公式。在给定条件下，讨论了无限期可召回美式波动率看跌期权的价值。
作者：Hsuan-Ku Liu
论文ID：2104.01127
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2021-04-05
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