利用Mellin变换定价随机波动率下的路径依赖期权
摘要：基于随机波动模型，我们使用渐近方法，导出了向下敲出障碍和浮动行权回溯看涨期权价格的一阶近似闭合公式。为了找到零阶项和一阶修正项的明确闭合形式公式，我们使用了Mellin变换。我们还对这些公式进行了敏感性分析，并将它们计算出的期权价格与Monte-Carlo模拟生成的价格进行了比较。
作者：Jiling Cao, Jeong-Hoon Kim, Xi Li and Wenjun Zhang
论文ID：2205.00573
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2022-05-03