利用神经网络对具有多个风险因素的股票挂钩人寿保险合同定价
摘要：多风险因素模型下的股权链接寿险合同定价：利率、股权、波动性、非系统性和系统性死亡。我们通过假设保险人对冲风险，以减少净资产价值过程的局部方差，并要求以瞬时标准偏差风险溢价形式对无法对冲的责任部分进行补偿，来定价股权的链接合同。然后，价格可以表示为非线性偏微分方程组的解。我们将问题重新以具有跳跃的倒向随机微分方程的形式表达，并通过高效的神经网络进行数值求解。我们对初始参数进行敏感性分析，并提供我们的神经网络对真实价格的近似准确性分析。
作者：Karim Barigou (SAF), Lukasz Delong
论文ID：2007.08804
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2021-11-03