基于均值-方差混合Lévy过程的定价价差期权的矩匹配方法

摘要:指数Lévy模型下使用矩匹配方法来获得价差期权定价的半封闭形式公式

作者:Dongdong Hu, Hasanjan Sayit, Svetlozar T. Rachev

论文ID:2109.02872

分类:Pricing of Securities

分类简称:q-fin.PR

提交时间:2021-09-08

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