比例步长和比例双障碍步骤期权定价的路径积分方法
摘要：量子力学中的路径积分法为障碍期权定价提供了一种新的思路。对于比例步骤期权，期权价格变化过程类似于量子力学中一维梯形势垒散射问题；对于双势垒步骤期权，期权价格变化过程类似于粒子在有限对称方势阱中运动。利用路径积分法，可以推导出定价核和期权价格的解析表达式。数值结果显示期权价格作为标的价格、势能和行权价格的函数，与数学方法给出的结果一致。
作者：Qi Chen and Chao Guo
论文ID：2112.09534
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2022-06-13