| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 人寿保险中的非线性准备金和多个合同修改 | Marcus C. Christiansen, Boualem Djehiche | 1911.06159 | q-fin.MF | 2021-12-22 |
| Epstein-Zin随机微分效用的适当解决方案 | Martin Herdegen and David Hobson and Joseph Jerome | 2112.06708 | q-fin.MF | 2021-12-14 |
| 危机时期中上升的相关性的结构解释：交叉持股 | Nils Bertschinger, Axel A. Araneda | 2112.04824 | q-fin.MF | 2021-12-10 |
| 随机控制方法在买卖价模型中的应用 | Engel John C. Dela Vega and Robert J. Elliott | 2112.02368 | q-fin.MF | 2021-12-07 |
| 估值和希腊值计算的线性方法在百慕大期权中的应用 | Purba Banerjee, Vasudeva Murthy, Shashi Jain | 2112.01287 | q-fin.MF | 2021-12-03 |
| 随机终止收入的最优消费的二重性 | Ashley Davey, Michael Monoyios and Harry Zheng | 2011.00732 | q-fin.MF | 2021-11-30 |
| 随机波动下期权定价中与混合解有关的闭式逼近 | Kaustav Das and Nicolas Langren''e | 1812.07803 | q-fin.MF | 2021-11-01 |
| 套期保值目标 | Thomas Krabichler, Marcus Wunsch | 2105.07915 | q-fin.MF | 2021-11-01 |
| 大型延迟的柏拉图市场 | Yannick Limmer and Thilo Meyer-Brandis | 2110.13678 | q-fin.MF | 2021-10-27 |
| 无流动性隐含波动率：一种利用锥形金融的方法 | Matteo Michielon and Asma Khedher and Peter Spreij | 2110.11718 | q-fin.MF | 2021-10-25 |
| 异质信念下泡沫出现的条件 | Seunghyun Lee and Hyungbin Park | 2012.13753 | q-fin.MF | 2021-10-22 |
| 多元系统最优风险转移均衡 | Alessandro Doldi and Marco Frittelli | 1912.12226 | q-fin.MF | 2021-10-13 |
| 关于时间不一致的确定性线性二次控制 | Hongyan Cai, Danhong Chen, Yunfei Peng and Wei Wei | 2105.03670 | q-fin.MF | 2021-10-13 |
| 你能听到市场的形状吗？几何套利与谱理论 | Simone Farinelli and Hideyuki Takada | 1509.03264 | q-fin.MF | 2021-09-28 |
| 关于比例交易成本下效用最大化和最优投资组合稳定性的注记 | Erhan Bayraktar, Christoph Czichowsky, Leonid Dolinskyi and Yan Dolinsky | 2107.01568 | q-fin.MF | 2021-09-28 |
| 用于蒙特卡洛期权定价的粗糙Bergomi模型的Markovian近似 | Qinwen Zhu, Gr''egoire Loeper, Wen Chen and Nicolas Langren''e | 2007.02113 | q-fin.MF | 2021-09-21 |
| 复杂世界中的完整与竞争性金融市场 | Gianluca Cassese | 2003.01055 | q-fin.MF | 2021-09-15 |
| 内生随机套利泡沫与Black-Scholes模型 | Mauricio Contreras G | 2009.09329 | q-fin.MF | 2021-09-15 |
| 对数正态模型下闭式价差期权定价的一点说明 | Kai He and Dongdong Hu and Nuerxiati Abudurexiti and Hasanjan Sayit | 2109.05431 | q-fin.MF | 2021-09-14 |
| 评估美式期权价格的替代方法：使用HJM方法 | Kushantha Fernando, Vajira Manathunga | 2109.04920 | q-fin.MF | 2021-09-13 |
| 关于空间非规则常微分方程和路径波动率建模框架 | Ryan McCrickerd | 1902.01673 | q-fin.MF | 2021-09-09 |
| 波动不确定性下的期限结构建模 | Julian H"olzermann | 1904.02930 | q-fin.MF | 2021-09-06 |
| 扩散近似下一次投注游戏的渐近最优策略 | Mikhail Zhitlukhin | 2108.11998 | q-fin.MF | 2021-08-30 |
| 广义分数布朗运动下的欧式期权定价 | Axel A. Araneda | 2108.12042 | q-fin.MF | 2021-08-30 |
| 在等风险定价框架下，禁止空头交易的条件性权利估值 | Guiyuan Ma, Song-Ping Zhu, Ivan Guo | 1910.04960 | q-fin.MF | 2021-08-27 |