| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 跳跃扩散模型中的Delta对冲鲁棒性 | Frank Bosserhoff, Mitja Stadje | 1910.08946 | q-fin.MF | 2022-04-29 |
| 均场投资组合博弈 | Guanxing Fu and Chao Zhou | 2106.06185 | q-fin.MF | 2022-04-26 |
| 依赖分布奖励的时间不一致问题的平衡主方程 | Zongxia Liang and Fengyi Yuan | 2112.14462 | q-fin.MF | 2022-04-11 |
| 风险集中与均值-预期损失准则 | Xia Han, Bin Wang, Ruodu Wang and Qinyu Wu | 2108.05066 | q-fin.MF | 2022-04-05 |
| 无套利全局参数化下的eSSVI波动率曲面 | Arianna Mingone | 2204.00312 | q-fin.MF | 2022-04-04 |
| 买卖房屋的最佳时机 | Matthew Lorig, Natchanon Suaysom | 2203.05545 | q-fin.MF | 2022-03-17 |
| 可并行发现的耗竭资源的最佳勘探 | Ivar Ekeland, Wolfram Schlenker, Peter Tankov and Brian Wright | 2203.01614 | q-fin.MF | 2022-03-04 |
| 终端方差的连续时间风险贡献及其相关风险预算问题 | Mengjin Zhao and Guangyan Jia | 2011.10747 | q-fin.MF | 2022-02-22 |
| 禁止交易限制下的离散时间金融市场套利概念 | Claudio Fontana and Wolfgang J. Runggaldier | 2006.15563 | q-fin.MF | 2022-02-21 |
| 对于凸风险度量的大额损失敏感性和$ \rho $-套利 | Martin Herdegen and Nazem Khan | 2202.07610 | q-fin.MF | 2022-02-16 |
| 离散时间下具有多重先验假设的超复制价格 | Romain Blanchard, Laurence Carassus | 2202.06534 | q-fin.MF | 2022-02-15 |
| 基于机器学习和模糊参数的广义BN-S模型对股票指数的分析 | Xianfei Hui, Baiqing Sun, Hui Jiang, Indranil SenGupta | 2101.08984 | q-fin.MF | 2022-02-08 |
| 撤回成功估计 | Hayden Brown | 2202.02994 | q-fin.MF | 2022-02-08 |
| 替代结算的信用估值调整：理论与算法 | Chaofan Sun, Ken Seng Tan and Wei Wei | 2201.09105 | q-fin.MF | 2022-02-01 |
| 随机局部波动率模型与魏-诺曼分解方法 | Julio Guerrero and Giuseppe Orlando | 2201.11241 | q-fin.MF | 2022-01-28 |
| 关于渐近无套利的隐含波动率逼近 | Masaaki Fukasawa | 2201.02752 | q-fin.MF | 2022-01-19 |
| 离散标识及其在金融中的应用 | Takanori Adachi, Yusuke Naritomi | 2112.09342 | q-fin.MF | 2022-01-17 |
| 五因素资本市场模型的分析 | S{o}ren Fiig Jarner and Michael Preisel | 2201.05103 | q-fin.MF | 2022-01-14 |
| 内部人员及其免费午餐：空头头寸的作用 | Delia Coculescu and Aditi Dandapani | 2012.00359 | q-fin.MF | 2022-01-13 |
| 价格和波动性的鲁棒性障碍式声明复制 | Peter Carr, Roger Lee, Matthew Lorig | 1508.00632 | q-fin.MF | 2022-01-11 |
| 基于排名依赖效用和递增赔偿的最佳保险 | Xu Zuo Quan, Zhou Xun Yu, Zhuang Sheng Chao | 1509.04839 | q-fin.MF | 2022-01-07 |
| 加法正态温和稳定过程在股票衍生品和幂律缩放中的应用 | Michele Azzone and Roberto Baviera | 1909.07139 | q-fin.MF | 2022-01-04 |
| 合成远期与股权衍生品市场的资金成本 | Michele Azzone and Roberto Baviera | 2011.03795 | q-fin.MF | 2022-01-04 |
| SOFR利率衍生品的定价和对冲——差异融资成本和抵押化 | Marek Rutkowski and Matthew Bickersteth | 2112.14033 | q-fin.MF | 2021-12-30 |
| SPX和VIX期权的粗糙多因素波动 | Antoine Jacquier, Aitor Muguruza and Alexandre Pannier | 2112.14310 | q-fin.MF | 2021-12-30 |